伴隨金融科技的發(fā)展，銀行之間競(jìng)爭(zhēng)越來越白熱化與同質(zhì)化，商業(yè)銀行為了應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和金融脫媒，不約而同地致力于發(fā)展零售業(yè)務(wù)，搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源，尤其是個(gè)人線上信用貸款業(yè)務(wù)。由于個(gè)人信用貸款市場(chǎng)開發(fā)快、準(zhǔn)入門檻低、審查效率高等特點(diǎn)，貸款規(guī)模的快速拓展給商業(yè)銀行帶來了可觀的利潤(rùn)，但也在一定程度上加大了各商業(yè)銀行面臨的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。如何精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子，從準(zhǔn)入源頭篩選個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶，是商業(yè)銀行亟待解決的問題。
建立基于個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的差異化模型
（一）預(yù)先設(shè)定閾值標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)在考慮基準(zhǔn)利率和貸款資金成本的基礎(chǔ)上，全面考慮到借款人的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)處置成本、同地區(qū)其他金融機(jī)構(gòu)定價(jià)情況，應(yīng)預(yù)先設(shè)定模型評(píng)價(jià)的閾值標(biāo)準(zhǔn)。一是個(gè)人消費(fèi)信用貸款從產(chǎn)品、平臺(tái)、項(xiàng)目等維度實(shí)施限額管理，每類產(chǎn)品總規(guī)模和單戶額度均應(yīng)有限制，避免風(fēng)險(xiǎn)過度集中。二是單戶授信額度應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)一步細(xì)分，單戶額度測(cè)算應(yīng)注重與客戶需求和還款能力的匹配，避免過度授信。三是設(shè)置逾欠、不良率等容忍度，預(yù)測(cè)不良率時(shí)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)算，充分考慮業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、額度控制調(diào)整、逾欠貸款轉(zhuǎn)化為不良貸款等因素。
（二）運(yùn)用差異化定價(jià)模式。銀行對(duì)個(gè)人消費(fèi)信用貸款進(jìn)行定價(jià)，應(yīng)在考慮基準(zhǔn)利率和貸款資金成本的基礎(chǔ)上，全面考慮到借款人的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)處置成本、同地區(qū)其他金融機(jī)構(gòu)定價(jià)情況，逐漸實(shí)現(xiàn)基于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的差異化定價(jià)。一是基于歷史客戶信息、申請(qǐng)信息、業(yè)務(wù)信息、交易信息等數(shù)據(jù)開發(fā)統(tǒng)計(jì)模型，按照模型確定的評(píng)分卡對(duì)貸款進(jìn)行打分，通過分值高低預(yù)測(cè)貸款好壞趨勢(shì)，評(píng)價(jià)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，為信貸行為決策提供依據(jù)。二是以基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，根據(jù)貸款期限、金額、借款人的信用狀況等，設(shè)定不同層級(jí)的利率浮動(dòng)幅度，銀行再結(jié)合信用貸款的安全性、收益性、市場(chǎng)需求和同業(yè)狀況以及更重要的個(gè)人客戶信用評(píng)級(jí)體系，綜合確定各類信用貸款產(chǎn)品的具體利率定價(jià)。三是建議在貸前對(duì)借款人的性別、年齡大小、婚姻狀況、住宅狀況、教育水平、職稱級(jí)別、行業(yè)性質(zhì)、職務(wù)高低、每月公積金水平、貸款金額、貸款用途等違約影響因素進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于更有可能違約的借款人，一般收取較高的利率來彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)成本。
深化全流程風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌與管控
（一）嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口。信貸客戶經(jīng)理在貸前必須突出“客戶來源”“背景核查”和“還款能力審核”。一是明確規(guī)范授信客戶的來源渠道，核查其背后是否存在投資陷入困境、他行壓縮退出、民間借貸地雷、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)暗礁以及個(gè)人道德低劣等表面難以發(fā)現(xiàn)的核心風(fēng)險(xiǎn)。審慎介入房地產(chǎn)中介及同業(yè)公開渠道介紹的客戶，嚴(yán)格控制介入社會(huì)資金中介介紹、同業(yè)客戶經(jīng)理個(gè)人介紹的個(gè)人貸款客戶。二是“背景核查”的內(nèi)容要通過各種外部渠道核實(shí)、調(diào)查、印證個(gè)人的信用狀況、資金實(shí)力、不良嗜好、真實(shí)經(jīng)營(yíng)、資金鏈、擔(dān)保圈子、社會(huì)活動(dòng)圈子、主要投資和盈虧、同業(yè)授信態(tài)度、民間融資等各類非財(cái)務(wù)信息。三是嚴(yán)把借款人還款能力審核的準(zhǔn)入關(guān)口，加強(qiáng)對(duì)借款人收入證明、納稅憑證、銀行卡流水等材料的審核，通過交叉驗(yàn)證，核實(shí)借款人申請(qǐng)材料的真實(shí)性及收入的合理性。對(duì)于虛構(gòu)還款來源、超出自身還款能力的借款人，禁止放松準(zhǔn)入條件，真正做到源頭風(fēng)險(xiǎn)的把控。
（二）強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域全流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。深入推動(dòng)個(gè)人消費(fèi)信用貸款全流程信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各種類型風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)及評(píng)估工作。一是信貸人員應(yīng)綜合運(yùn)用各類行內(nèi)外信息查詢工具，嚴(yán)把貸中審查關(guān)。信貸人員必須運(yùn)用好各市區(qū)縣房地產(chǎn)抵押登記查詢系統(tǒng)、最高人民法院失信被執(zhí)行人名單庫、市級(jí)各級(jí)法院被告賬戶信息查詢記錄、風(fēng)險(xiǎn)信息網(wǎng)（訴訟相關(guān)信息）、人民銀行征信系統(tǒng)、銀行內(nèi)部信貸系統(tǒng)預(yù)警信息、全國(guó)綜合信息服務(wù)平臺(tái)在內(nèi)的“七種武器”，并明確制定查詢、上傳、審核的工作流程和要求規(guī)范。二是信貸人員要貸后突出“第一還款監(jiān)測(cè)”，通過客戶資金流向來了解和分析客戶的保證金來源、貸款資金流向、往來交易對(duì)手等，通過對(duì)大額信用貸款資金流向的跟蹤檢查，避免資金流入股市等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，及時(shí)預(yù)警和處理因資信惡化而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提高個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理水平。三是加大貸后監(jiān)督力度。以實(shí)地核查風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，通過對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)品種、重點(diǎn)監(jiān)控客戶開展實(shí)地檢查，掌握客戶真實(shí)情況，防范信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)貸款資金挪用、借款人參與民間借貸、涉訴等重大風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，依法合規(guī)立即采取暫停提款、宣布貸款提前到期、訴訟保全等有效措施，通過主動(dòng)管理，把風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽階段。
（三）加強(qiáng)與合作機(jī)構(gòu)線上業(yè)務(wù)的合作。實(shí)施金融科技戰(zhàn)略，促進(jìn)線上貸款業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，平衡好風(fēng)險(xiǎn)控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系。一是加強(qiáng)合作機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理。要求合作機(jī)構(gòu)例如數(shù)據(jù)合作方提供通過合法渠道獲得的，滿足身份驗(yàn)證、貸款調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和授信審查等要求的有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，包括客戶原始信息數(shù)據(jù)等。二是識(shí)別、防范并控制線上貸款業(yè)務(wù)各類法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。特別是客戶身份識(shí)別與認(rèn)證有效性、數(shù)據(jù)信息采集與傳輸合規(guī)及安全性、電子合同簽約和數(shù)據(jù)保存有效性、合同簽約條款的完備協(xié)調(diào)及可操作性、風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施有效性、反洗錢措施具體落實(shí)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，確保線上貸款業(yè)務(wù)依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。三是持續(xù)監(jiān)控合作機(jī)構(gòu)。對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)緩釋責(zé)任的合作機(jī)構(gòu)須比照一般授信保證人貸后檢查相關(guān)要求執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)合作機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、無法履行約定責(zé)任的，應(yīng)立即暫停業(yè)務(wù)，并開展風(fēng)險(xiǎn)排查。
優(yōu)化信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理手段
（一）加強(qiáng)信用保險(xiǎn)運(yùn)用模式。根據(jù)借款人的實(shí)際情況，要求資質(zhì)較差的借款人提供信用保險(xiǎn)作為擔(dān)保方式，保障銀行信貸資金的安全。一是每年根據(jù)合作保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況、擔(dān)保能力以及該產(chǎn)品整體運(yùn)行情況等審批確定與其合作額度，各分行在合作額度內(nèi)辦理保險(xiǎn)保證貸款業(yè)務(wù)。二是強(qiáng)化信用保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)流程。明確銀行平臺(tái)和保險(xiǎn)公司平臺(tái)對(duì)接的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，明確各項(xiàng)操作環(huán)節(jié)要求。三是了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，對(duì)異常交易仔細(xì)核查，確認(rèn)為可疑交易的，提前中止額度或收回貸款。
（二）構(gòu)建大數(shù)據(jù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。其一，運(yùn)用大數(shù)據(jù)信用信息，判斷風(fēng)控方式。一是運(yùn)用政府部門所掌握的、可公開的企業(yè)、自然人信用記錄，包括優(yōu)良記錄、不良記錄、行政處罰、行政許可、獎(jiǎng)勵(lì)等，篩選查詢最高人民法院、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局、安監(jiān)總局、證監(jiān)會(huì)等部門違法案件當(dāng)事人名單等信息，判斷選擇風(fēng)控方式。二是運(yùn)用客戶在系統(tǒng)基礎(chǔ)信息、資產(chǎn)信息、交易信息、賬戶信息、歷史服務(wù)記錄等數(shù)據(jù)分析其風(fēng)險(xiǎn)偏好，判斷采取線上或線下的風(fēng)控方式。三是充分考慮客戶的生命周期，對(duì)處于成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期各種類型的客戶選擇不同的擔(dān)保方式或單純信用，或信用為主考慮引進(jìn)資質(zhì)較好的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)線下風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
其二，完善交易技術(shù)，保障交易安全。一是通過增添防火墻、防控病毒技術(shù)、加密及查驗(yàn)入侵、防御以及認(rèn)證方式，依托VPN特有的新技術(shù)識(shí)別客戶身份，增設(shè)數(shù)字簽名。二是對(duì)客戶的物權(quán)憑證在相關(guān)出具部門進(jìn)行在線核實(shí)，在場(chǎng)景化平臺(tái)中發(fā)布真?zhèn)我约笆褂们闆r并加注時(shí)間戳，追蹤其源頭，保證其唯一性。三是嚴(yán)格控制網(wǎng)上交易資金，對(duì)每筆資金的去向進(jìn)行追蹤和控制，對(duì)資金收付采取分布式記賬加注時(shí)間戳，并對(duì)其定位，確保每一筆資金流向的真實(shí)性，當(dāng)收支環(huán)境發(fā)生變化時(shí)發(fā)布實(shí)時(shí)預(yù)警，并向企業(yè)尋求確認(rèn)。
其三，深入分析數(shù)據(jù)特點(diǎn)，分類制定預(yù)警規(guī)則。通過研究數(shù)據(jù)變動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)變化的相關(guān)性，定位關(guān)鍵指標(biāo)，制定預(yù)警規(guī)則，主要分為兩類：一類是針對(duì)違約影響顯著的因素，例如：借款人的性別、年齡大小、婚姻狀況、住宅狀況、教育水平、職稱級(jí)別、行業(yè)性質(zhì)、職務(wù)高低、每月公積金水平、貸款金額、貸款用途等數(shù)據(jù)同比及環(huán)比的異常波動(dòng)。另一類是針對(duì)客戶的異常行為，包括欠稅、處罰、異常融資等。根據(jù)數(shù)據(jù)波動(dòng)的劇烈程度和異常行為，生成不同等級(jí)的預(yù)警信號(hào)，并每季回溯分析，動(dòng)態(tài)優(yōu)化。
（三）制定切實(shí)有效的不良清收政策。一是開展自主清收。及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)處置信息，采取包括（但不限于）訴訟、訴前保全等方式，多措并舉，力爭(zhēng)將損失降到最低。通過將個(gè)人違約信息納入征信記錄、嚴(yán)重違約納入失信人名單、適時(shí)依法在媒體上發(fā)布違約信息等方式做實(shí)月度潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶及欠息資金排查，提前介入，定時(shí)通知客戶提前備妥資金，配合銀行完成收息工作，幫助個(gè)人信用授信客戶樹立按約按期還貸還息的觀念。二是構(gòu)建聯(lián)合清收機(jī)制。進(jìn)一步建立多層次、全方位的清收處置渠道，摸排個(gè)人有效財(cái)產(chǎn)線索，通過發(fā)律師催收函、以訴促談等方式向借款人施加足夠壓力，展現(xiàn)對(duì)違約客戶實(shí)現(xiàn)風(fēng)控手段的積極姿態(tài)，提高客戶違約成本，降低客戶違約動(dòng)機(jī)，提升銀行資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的強(qiáng)度與硬度。尋求公安部門、稅務(wù)部門、不動(dòng)產(chǎn)登記部門、銀行業(yè)協(xié)會(huì)的支持，積極打擊逃廢債，溝通交易稅費(fèi)減免，辦理好業(yè)務(wù)重組中的抵押登記，在銀行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下落實(shí)維權(quán)措施。三是創(chuàng)新清收方式。積極和上級(jí)管理單位、監(jiān)管單位溝通協(xié)調(diào)，綜合運(yùn)用轉(zhuǎn)貸、展期、打包處置、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、風(fēng)險(xiǎn)代理等措施進(jìn)行不良貸款的清收處置，有效化解信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量。
（作者系華夏銀行無錫分行行長(zhǎng)）
作者：宋晉生
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